Desenvolvendo um sistema de negociação

Sistemas de Trading Sistemas de Codificação. Trading são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes ao limitar o risco Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, Sistematicamente e sem emoção Então, talvez você se perguntou O que é para parar um robô de negociação do meu sistema A resposta Nada Este tutorial irá apresentá-lo para as ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema automatizado de negociação. Sistemas criados Os sistemas automatizados de negociação são criados convertendo as regras do seu sistema de negociação em código que seu computador pode entender Seu computador então executa essas regras através de seu software de negociação, que procura negócios que aderem às suas regras Finalmente, os negócios são automaticamente colocados com o seu Este tutorial incidirá sobre as partes segunda e terceira deste processo, onde suas regras são Convertido em um código que o seu software de negociação pode entender e use. What Trading Software Suporta Automated Trading Systems Existem muitos programas comerciais que suportam sistemas de negociação automatizada Alguns irão gerar automaticamente e colocar comércios com o seu corretor Outros encontrarão automaticamente comércios que se encaixam seus critérios, Mas exigem que você coloque as ordens com seu corretor manualmente Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos muitas vezes exigem que você use corretoras específicas que suportam tais características que você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e Desvantagens Sistemas de negociação automatizada têm vários benefícios, Eles também têm suas desvantagens Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que automaticamente ganhou dinheiro o tempo todo, ele ou ela literalmente possuir um dinheiro fazendo máquina. Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado-trabalho de negociação, o que permite que você Para se concentrar em melhorar a sua estratégia e as regras de gestão de dinheiro. Uma vez que um sistema rentável i Se o sistema não é devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras em código, o que Torna difícil desenvolver um sistema automatizado de negociação. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse projeto em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir um ótimo desempenho e, Finalmente, como colocar o seu sistema para use. Find para fora se tomar o caminho menos viajado irá trabalhar em seu favor - ou contra it. A sistema de negociação pode economizar tempo e tirar a emoção de negociação, mas adotar um leva a habilidade e recursos - Saiba mais here. Most corretores irá fornecer-lhe com o comércio de registros, mas também é importante para manter o controle em seu own. These etapas irá torná-lo um mais disciplinado, mais inteligente e, em última análise, mais rico trader. Frequently Asked Questions. When você mak O pagamento de uma hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do capital. Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. A derivative é um contrato entre duas ou mais partes Cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é Uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. A derivative é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um acordo - Sobre o ativo financeiro subjacente. O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagem competitiva. Trading Systems Construindo um sistema. Até agora, discutimos os componentes básicos de sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer Nesta seção, vamos examinar o processo Da construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave para lembrar. O Sistema de Seis Passos Construção.1 Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você vai precisar de várias coisas. Data - Porque o designer do sistema deve Use backtesting extensa passado histórico de preços é essencial para a construção de um sistema de negociação tais dados podem ser integrados no sistema de comércio de desenvolvimento de software, ou como um feed de dados separados dados Live é muitas vezes fornecido por uma taxa mensal, enquanto os dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema de comércio sem software, é altamente impraticável Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. N características permitem que o comerciante faça o seguinte. Coloque automaticamente comércios - Isto requer freqüentemente a permissão do fim do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora Os negócios devem ser executados imediatamente e em preços exatos a fim assegurar Conformidade Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente Por favor, note que o uso deste recurso é estritamente opcional. Codificar um sistema comercial - Esta funcionalidade de software implementa um proprietário Linguagem de programação que permite que você crie regras facilmente Por exemplo, MetaTrader usa MQL MetaQuotes Linguagem Aqui s um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000.If FreeMargin 5000, em seguida, exit. Often, basta ler o manual e experimentando deve Permitir que você pegar no básico do idioma seu software uses. Backtest sua estratégia - desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar t Ennis sem uma raquete O software de desenvolvimento do sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse Aqui está um exemplo de MetaTrader. After o back test É gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados Este relatório geralmente inclui lucro, número de comércios não bem sucedidos, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou Melhorar o sistema Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.2 Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda Você Implementar estas regras e parâmetros por programação-los Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário Isso permite que você crie regras w Sem aprender uma linguagem de programação Aqui está um exemplo de uma média móvel cross-over system. Se SMA 20 CrossOver EMA 13, em seguida, insira Se SMA 20 CrossUnder EMA 13, em seguida, exit. Rules como estes que são colocados em código permitem que o software para gerar automaticamente entrada E sai nos pontos em que as regras são aplicáveis ​​Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader. O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as Referências para as diferentes funções disponíveis, por exemplo, osciladores e tal pode ser Encontrado ao clicar no ícone do livro A maioria dos softwares terá uma referência semelhante disponível dentro do próprio programa ou em seu site Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salvar o arquivo Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o em A tela principal.3 Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto. Que mercado eu quero negociar dentro. Que período de tempo devo usar. Que série de preços devo usar. Um subconjunto de ações que eu deveria usar para testes. Mantenha em mente que os sistemas de negociação devem fazer consistentemente um lucro em muitos mercados Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados.4 Prática - Backtesting e papel Negociação são essenciais para o desenvolvimento bem-sucedido de um sistema de negociação. Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados são consistentes e satisfatória. O comércio de papel o dinheiro do uso do sistema imaginário, mas gravar os comércios e os resultados e, novamente, Rentabilidade consistente. Verifique com freqüência se há erros no programa ou operações não intencionais. Estes podem ser resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas.5 Repita - Repetição é necessária Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer consistentemente um Lucro na maioria dos mercados e condições Há sempre acontecimentos imprevistos que ocorrem assim que um sistema vai viver Aqui estão som E fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos. Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real e alguns extra para conta de imprecisas diferença de enchimentos entre preços de oferta e pedir Em outras palavras, evitar derrapagem Para rever o que é e como isso ocorre, Ver a seção anterior deste tutorial. Watchfulness - Don t ignorar perder trades manter um olho em todos os ofícios. Optimization - Don t sobre-otimizar o sistema Em outras palavras, don t adaptar o sistema para um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável Em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - nunca ignore ou esqueça sobre o risco É muito importante ter maneiras de limitar as perdas também conhecidas como stop-loss e maneiras de lock-in lucros ter lucros.6 Comércio - Experimente , Mas esperar resultados não desejados Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho do sistema s e consistência Demora muito tempo para desenvolver um sistema de comércio bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar Algumas perdas de negociação ao vivo para detectar erros de teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e ver onde correu mal ver etapa 5.Conclusion Estes seis passos dar-lhe Uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema de negociação Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modification. Design seu sistema de negociação em 6 Passos. O foco principal deste artigo é Para guiá-lo através do processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex Enquanto ele doesn t demorar muito para chegar a um sistema, ele leva algum tempo para testá-lo extensivamente Então, seja paciente a longo prazo, um bom sistema de negociação forex pode potencialmente Fazer você um monte de money. Step 1 Time Frame. A primeira coisa que você precisa para decidir quando criar o seu sistema é que tipo de comerciante forex você are. Are você um comerciante dia ou um comerciante swing Você gosta de olhar para gráficos a cada da Y, a cada semana, a cada mês ou mesmo a cada ano Quanto tempo você quer manter suas posições. Isso ajudará a determinar qual período de tempo você usará para negociar Mesmo que você ainda olhe para vários quadros de tempo, este será o O tempo principal que você usará ao procurar um sinal de comércio. Passo 2 Encontre indicadores que ajudam a identificar uma nova tendência. Uma vez que uma de nossas metas é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que podem realizar isso. As médias móveis são uma Dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles vão usar duas médias móveis um lento e um rápido e esperar até que o rápido atravessa ou sob a lenta Esta é a base para o que s conhecido como Um sistema de crossover média móvel. Em sua forma mais simples, crossovers de média móvel são as maneiras mais rápidas para identificar novas tendências É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que há muitas outras maneiras forex comerciantes spot tendências, mas as médias móveis são O Um dos mais fáceis de usar. Passo 3 Encontre indicadores que ajudam a CONFIRMAR a tendência. O nosso segundo objetivo para nosso sistema é ter a capacidade de evitar chicotadas, o que significa que não queremos ser pegos em uma falsa tendência A maneira como fazemos isso É certificando-se de que quando vemos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmá-lo usando outros indicadores. Há muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta MACD Stochastic e RSI Como você se familiarizar com vários indicadores, Você vai encontrar aqueles que você prefere sobre os outros, e pode incorporá-los em seu system. Step 4 Defina seu Risk. When desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio Não muitos As pessoas gostam de falar sobre perder, mas na verdade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar em quanto ele ou ela pode ganhar. O montante que você está disposto a perder será diferente de todos os outros Você tem que Decida como Muito espaço é suficiente para dar o seu comércio algum espaço de respiração, mas ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio Você vai aprender mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior Gestão do dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve risco em um Único comércio. Passo 5 Definir Entradas Saídas. Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você vai entrar e sair de um comércio, a fim de obter o maior lucro. Algumas pessoas gostam de Entrar assim que todos os seus indicadores correspondem e dar um bom sinal, mesmo se a vela hasn t fechado Outros gostam de esperar até o fim da vela. Um dos comerciantes forex blogueiros aqui em Pip Surfer acredita que é melhor para Espere até que uma vela fecha antes de entrar Ele tem estado em muitas situações onde ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores correspondem, só para descobrir que pelo fechamento da vela, o comércio tem totalmente invertido sobre ele. É tudo realmente apenas uma questão de estilo de negociação Algumas pessoas são Mais agressivo do que outros e você eventualmente descobrirá que tipo de comerciante você é. Para saídas, você tem algumas opções diferentes Uma maneira é trilhar sua parada, significando que se o preço se mover em seu favor pela quantidade de X, você move seu Parar por quantidade X. Outra maneira de sair é ter um alvo definido, e sair quando o preço atinge o alvo Como você calcula o seu destino é até você Algumas pessoas escolhem suporte e níveis de resistência como seus targets. Others apenas optar por ir para A mesma quantidade de pips em cada comércio No entanto, você decide calcular o seu destino, apenas certifique-se de ficar com ele Nunca sair cedo, não importa o que acontece. Stick para o seu sistema de negociação. Afinal, você desenvolveu. Uma maneira mais você pode sair É ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, seria sinal para sair Por exemplo, você poderia fazer uma regra que se seus indicadores acontecerem para inverter a um certo nível, você iria sair do trade. Step 6 Escreva Suas regras do sistema e SIGA-O. Este é o mais importante T passo da criação de seu sistema de comércio Você deve escrever suas regras de sistema de negociação para baixo e sempre segui-lo. Disciplina é uma das características mais importantes de um comerciante deve ter, por isso você deve sempre lembrar de furar a seu sistema Nenhum sistema nunca vai trabalhar para você Se você don t stick às regras, então lembre-se de ser disciplinado. Oh yeah, nós mencionamos que você deve sempre furar a suas regras. Como testar seu Forex Trading System. The maneira mais rápida de testar o seu sistema é encontrar um software de gráficos Pacote onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez Quando você move o seu gráfico para a frente uma vela de cada vez, você pode seguir suas regras do sistema de negociação e tomar suas negociações em conformidade. Record seu registro de negociação, e BE HONESTO com o senhor mesmo Registre suas vitórias, perdas, vitória média e perda média Se você é feliz com seus resultados então você pode ir sobre ao estágio seguinte de testar negociar vivo em uma conta de demonstração. Negocie seu sistema novo vivo em uma conta de demonstração para ao menos dois Meses Isso vai lhe dar uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado está se movendo Confie em nós, é muito diferente de negociação ao vivo do que quando você está backtesting. After dois meses de negociação ao vivo em uma conta demo, você vai ver se o seu Sistema pode verdadeiramente estar sua terra no mercado Se você ainda está obtendo bons resultados, então você pode optar por trocar o seu sistema ao vivo em uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e sentir confortável tendo comércios Sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser obter mais profundamente em algoritmos de sistemas de construção recebe um pequeno crédito de quaisquer compras através dos links Amazon acima para ajudar a apoiar o conteúdo gratuito e as características do nosso site enjoy. Save seu progresso, Marcando a lição completa.